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Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis

Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
1. Auflage 2010

von: Walter Gruber, Marcus R. W. Martin, Carsten S. Wehn
114,99 €
Verlag:	Schäffer-Poeschel Verlag
Format:	PDF
Veröffentl.:	13.08.2010
ISBN/EAN:	9783799264716
Sprache:	deutsch
Anzahl Seiten:	415

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Beschreibungen

Titelbeschreibung

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:

- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung

Inhaltsverzeichnis

<p>Überzeugen Sie sich selbst vollumfänglich von den Inhalten des Angebots.</p>

Autorenportrait

Walter Gruber

Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.

Marcus R. W. Martin

Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt.

Carsten S. Wehn

Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.